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Comment intégrer les statistiques dans un plan de trading ?

et

Comment des données statistiques peuvent nous aider à anticiper et bâtir un plan de trading ?



Prenons un cas pratique actuel, aujourd'hui 5 Octobre 2021 . .


On a un évènement qui arrive à peine 2 fois par an sur le CAC40 :


un différentiel sur 60 séances entre un plus haut et un plus bas qui, le mardi 12 Octobre 2021, tombera à 8% de la valeur moyenne du CAC autour des 6500-6600 pts , soit 525 pts .



Pour le calculer, il faut prendre :


le point haut du 13 Aout à 6914 pts

et

le point bas du 20 Septembre à 6389 pts


On constate sur le chart ci-dessous (depuis Mars 2017 ) que les durées d'évolution sur ce niveau de 8% sont courtes .


Et à chaque fois, on a connu des rebonds assez puissants pour viser au moins les 10% .


Autrement dit, on peut en conclure que sur Octobre ou Novembre 2021 , on assistera très probablement à un décalage sur 700 pts (10% environ de la valeur du CAC) , et que les targets possibles sont alors :


ou bien à la baisse 6214 pts (depuis 6914)


ou bien à la hausse 7089 pts (depuis 6389 )


Cette donnée statistique donne ainsi un 1er cadre analytique, avec une target possible à aller chercher .


Reste alors à affiner cette probabilité car 'anticipation d'une stratégie' ne rime pas avec 'exécution de cette dernière' .


Si on pense qu'on ira sur 7089 pts , alors on devrait avoir un ensemble de relais et de catalyseurs apparaissant.


1) Depuis quelque temps , sur twitter, j'évoque notamment la présence d'un wedge daily sur Kering qui peut annoncer , en cas de sortie par le haut au-dessus des 635 eur, un mouvement haussier global du luxe , qui représente plus de 22% du CAC. (cf chart)


2) On peut prendre aussi l'analyse de APPLE , poids lourd du SP500 ,qui sur ses 139$ retrace 50% d'un mouvement haussier MT .


3) On a aussi l'enveloppe bollinger supérieure 500 semaines qui depuis 6 mois a été testée plusieurs fois et a renvoyé à chaque fois l'indice CAC .


Cette dernière a été testée vendredi 1er Octobre à 6412 pts et à ce test , on peut associer aussi la présence d'un possible double appui daily sur le SP500 à 4300-4330 pts .


On peut en conclure que les probas d'une vague haussière en vue d'un test des 7089 pts sont supérieures aux probas d'une vague baissière vers 6214 pts .


Mais, il faut actuellement chercher à peaufiner ces probabilités quant à une direction prise par le marché , à travers la profondeur et l'analyse technique .


Si on doit aller sur 7089 pts , inutile de se presser, et tenter des 1ers achats sous une résistance de TCT estimée à 6560 pts .


Au contraire, un breakout de ces 6560 et surtout 6590 pts permettrait d'augmenter sensiblement ces probas de décalage haussier .


Puis, il faudrait voir si les points 1) 2) et 3) sont cochés , ( évoqués ci-dessus) , de manière à jauger de la force de ce mouvement haussier anticipé .


A partir de là , comme on suppose qu'on peut aller sur 7089 pts , on peut chercher à empiler des 2ndes voire 3 èmes lignes sur un directionnel identifié et confirmé .


Les breakouts des 6720 et surtout 6760 pts autoriseraient alors ces renforts .


Quid alors du scénario baissier ?


En effet si on part d'un raisonnement purement et uniquement statistique, alors les 6214 pts sont autant probables que ce test des 7089 pts


Sachant que le CAC est autour des 6500-6530 pts en ce Mardi 5 Octobre 2021 au matin, quel serait alors le catalyseur permettant de baisser de quelque 5% ?


un évènement de type systémique ...comme Evergrande .


Il convient alors de jauger de la proba de cet évènement ...et pour moi , elle est faible .


On voit ainsi qu'une donnée statistique comme cet écart à 60 séances permet d'affiner un timing de décalage et de définir un choix de stratégie (empilement de lignes) , mais qu'il faut nécessairement y adjoindre des signaux d'intervention précis , le tout dans un contexte de marché .


On peut être baissier ...mais gare à tout retour au-dessus des 6590 pts !!


On peut être haussier ...mais il est préférable alors d'attendre un signal de breakout comme au-dessus des 6560 pts


L'idée globale avec cette statistique est qu'on sait qu'on a de bonnes probabilités de viser les 6214 ou bien 7089 pts .


Ne peut-on pas alors décaler à la hausse à la faveur d'un rallye de fin d'année ?


Analyses des Marchés